MathWorks使用Kissell Research Group模型為MATLAB平臺(tái)新增了交易成本分析功能。自2016a版本起，Trading Toolbox便已開(kāi)始提供用于評(píng)估成本、分析并優(yōu)化策略的特定交易功能。參與大型場(chǎng)內(nèi)交易的交易員和基金經(jīng)理可借助MATLAB來(lái)測(cè)試交易理念，運(yùn)用Trading Toolbox進(jìn)行回溯測(cè)試和實(shí)時(shí)交易。

隨著算法交易量和高頻交易量逐漸增加，交易員需要具備定量評(píng)估交易成本相關(guān)因素的能力，如市場(chǎng)沖擊、時(shí)機(jī)風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格上漲。Trading Toolbox目前包含即時(shí)交易成本、單筆訂購(gòu)市場(chǎng)沖擊成本、證券或投資組合引發(fā)的市場(chǎng)沖擊成本曲線、價(jià)格上漲成本、時(shí)機(jī)風(fēng)險(xiǎn)成本和清算成本等模型。交易員可以以最佳的方式執(zhí)行交易，實(shí)現(xiàn)交易業(yè)績(jī)的最大化，從而使客戶受益。

Trading Toolbox：交易和清算成本、波動(dòng)性和股票訂購(gòu)數(shù)量繪圖（以包含 100 只股票的投資組合為例）

交易員和投資組合經(jīng)理在評(píng)估各種證券或投資組合的交易成本的同時(shí)，還可以對(duì)各種交易執(zhí)行策略進(jìn)行敏感性分析并對(duì)其優(yōu)化。隨后，可對(duì)交易后指標(biāo)進(jìn)行分析，以確定某交易執(zhí)行策略的效果，并追溯各個(gè)方面的交易成本，包括監(jiān)測(cè)經(jīng)紀(jì)商的績(jī)效。

Kissell Research Group總裁Robert Kissell表示：“通過(guò)將交易成本分析功能集成到交易系統(tǒng)中，交易員、基金經(jīng)理和投資者可以顯著提升投資效益。我們發(fā)現(xiàn)，在速度、適用性以及將復(fù)雜的數(shù)學(xué)算法輕松轉(zhuǎn)變?yōu)榭捎玫能浖矫妫魏纹渌浖紵o(wú)法與MATLAB媲美。”

MathWorks的計(jì)算金融產(chǎn)品經(jīng)理Kawee Numpacharoen說(shuō)道：“無(wú)論是買(mǎi)方公司還是賣(mài)方公司，均需要進(jìn)行交易成本分析，以確定可以在最大程度上提高金融效益以及執(zhí)行效率。通過(guò)與Kissell Research Group合作，我們將繼續(xù)為金融專(zhuān)業(yè)人士提供一個(gè)平臺(tái)，借此幫助他們選擇執(zhí)行策略、測(cè)試交易理念并提高交易效率。”

Kissell Research Group(KRG)是一家頂尖的全球交易成本分析和市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)研究公司。KRG可針對(duì)當(dāng)前的交易成本環(huán)境為金融機(jī)構(gòu)提供相關(guān)的定量分析和見(jiàn)解，提供改進(jìn)的投資組合結(jié)構(gòu)，從而最終實(shí)現(xiàn)最佳的交易執(zhí)行方式。KRG提供的獨(dú)立分析可評(píng)測(cè)整體的交易執(zhí)行質(zhì)量、經(jīng)紀(jì)自營(yíng)商的業(yè)績(jī)以及算法的性能。該公司協(xié)助基金管理機(jī)構(gòu)確定在各種環(huán)境下表現(xiàn)最佳的經(jīng)紀(jì)商和算法，并確定該基金管理機(jī)構(gòu)在同行中的排名。

MathWorks是數(shù)學(xué)計(jì)算軟件領(lǐng)域世界領(lǐng)先的開(kāi)發(fā)商。它所推出的MATLAB是一種用于算法開(kāi)發(fā)、數(shù)據(jù)分析、可視化和數(shù)值計(jì)算的程序設(shè)計(jì)環(huán)境，稱(chēng)為“科學(xué)計(jì)算的語(yǔ)言”。Simulink是一種圖形環(huán)境，可用于對(duì)多域動(dòng)態(tài)系統(tǒng)和嵌入式系統(tǒng)進(jìn)行仿真和基于模型設(shè)計(jì)。全球的工程師和科學(xué)家們都依賴于MathWorks公司所提供的這些產(chǎn)品系列，來(lái)加快在汽車(chē)、航空、電子、金融服務(wù)、生物醫(yī)藥以及其他行業(yè)的發(fā)明、創(chuàng)新及開(kāi)發(fā)的步伐。