領(lǐng)先的金融技術(shù)公司 Murex 正在其交易和風(fēng)險(xiǎn)平臺中測試超級芯片架構(gòu)。

2008 年金融危機(jī)爆發(fā)后，風(fēng)險(xiǎn)管理法規(guī)日趨嚴(yán)格，巴黎交易和風(fēng)險(xiǎn)管理軟件公司 Murex 的量化研究主管 Pierre Spatz 預(yù)計(jì)銀行將把重點(diǎn)放在減少計(jì)算支出上。

為了實(shí)現(xiàn)性能和能效的最大化，Spatz 采用了 NVIDIA 的 CUDA 和 GPU 加速計(jì)算技術(shù)。

該公司的量化團(tuán)隊(duì)一直在尋求最新技術(shù)，并已開始試用 NVIDIA Grace Hopper 超級芯片，以幫助客戶更好地定價(jià)和管理衍生品合約的信用與市場風(fēng)險(xiǎn)。

每天有 65 個(gè)國家的 60,000 多名用戶使用 Murex MX.3 平臺。該平臺能夠協(xié)助銀行、資產(chǎn)管理公司、養(yǎng)老基金和其他金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行各類資產(chǎn)的交易、風(fēng)險(xiǎn)和操作。

借助由 Grace Hopper 驅(qū)動的 MX.3 管理風(fēng)險(xiǎn)

金融機(jī)構(gòu)需要有高性能計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，才能在大量數(shù)據(jù)上運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)模型，以便進(jìn)行定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算，并提供實(shí)時(shí)決策能力。

MX.3 適用范圍覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)、BASEL 資本標(biāo)準(zhǔn)、交易賬簿的基本審查、x 估值調(diào)整（XVA）等。XVA 可用于與衍生品合約相關(guān)的各類估值調(diào)整，如信用價(jià)值調(diào)整（CVA）、保證金價(jià)值調(diào)整、資金估值調(diào)整等。

Murex 目前正在MX.3平臺上測試將 Grace Hopper 用于 XVA 計(jì)算以及各類資產(chǎn)的市場風(fēng)險(xiǎn)校準(zhǔn)、定價(jià)評估、風(fēng)險(xiǎn)敏感度和損益計(jì)算。

Grace Hopper 在加快計(jì)算速度的同時(shí)，還降低了 Murex 平臺的功耗。

Spatz 表示：“在 CVA 等交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)工作負(fù)載方面，Grace Hopper 是最佳選擇，其利用異構(gòu)架構(gòu)將 CPU 和 GPU 計(jì)算以獨(dú)特的方式相結(jié)合。就風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算而言，Grace 處理器同時(shí)實(shí)現(xiàn)了最快的速度和極高的能效，讓綠色 IT 金融交易成為現(xiàn)實(shí)。”

Murex 研發(fā)實(shí)驗(yàn)室注意到，在 MX.3 中運(yùn)行 XVA 工作負(fù)載時(shí)，與基于 CPU 的系統(tǒng)相比 Grace Hopper 的能耗可降低至其 1/4 ，性能則提高了 7 倍。

使用 Grace Hopper 為 MX.3 中的

外匯障礙期權(quán)定價(jià)

障礙期權(quán)是一種金融衍生工具，其收益取決于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格在期權(quán)合約有效期內(nèi)是否達(dá)到或越過指定閾值。為了給外匯（FX）障礙期權(quán)定價(jià)，Murex 使用了其旗艦產(chǎn)品和最新的隨機(jī)局部波動率模型，并且注意到了它們在 Grace Hopper 上運(yùn)行時(shí)的顯著性能提升。

定價(jià)評估通過 2D 偏微分方程執(zhí)行，在 Grace Hopper中基于 Arm 架構(gòu)的 NVIDIA Grace CPU 上進(jìn)行該評估更具成本效益。在 Grace Hopper 上使用 MX.3 對該衍生工具進(jìn)行定價(jià)的速度較 Intel 至強(qiáng) Gold 6148 提高了 2.3 倍。

NVIDIA Grace CPU 還能顯著提高外匯障礙期權(quán)測算時(shí)的能效（按每服務(wù)器瓦數(shù)計(jì)算），提升幅度高達(dá) 5 倍。

基于此，Murex 表示 NVIDIA 的下一代加速計(jì)算平臺正在推動資本市場量化分析高性能計(jì)算的節(jié)能降本。