資料介紹
鑒于常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)極端事件發(fā)生的可能性估計(jì)不充分,近年來(lái)壓力測(cè)試在金融危機(jī)等極端環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)度量中表現(xiàn)出的優(yōu)良特性,使其在現(xiàn)代銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中扮演著越來(lái)越重要的角色,成為VaR等傳統(tǒng)工具的重要補(bǔ)充。將金融領(lǐng)域壓力測(cè)試方法應(yīng)用于電力領(lǐng)域,以《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(jiàn)(中發(fā)[2015]9號(hào))》及其配套框架為邊界條件,針對(duì)我國(guó)未來(lái)電力市場(chǎng)中潛在的經(jīng)濟(jì)性風(fēng)險(xiǎn)以及安全性風(fēng)險(xiǎn),開(kāi)展了包含敏感性分析與情景分析在內(nèi)的壓力測(cè)試。通過(guò)敏感性壓力測(cè)試篩選出關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),在此基礎(chǔ)上,通過(guò)情景分析研究關(guān)鍵壓力因子對(duì)各承壓變量的綜合影響,以及極端情況下的具體影響程度。算例分析表明,壓力測(cè)試方法能夠直觀反映未來(lái)電力市場(chǎng)中風(fēng)險(xiǎn)的暴露程度,能夠作為電力體制改革中風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程控制的有效工具。
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